《華爾街日報》里說，莫比迪克研究組為了驗證紐約交易所的計算機交易系統(tǒng)的實用性和安全性，用合法和科學(xué)的手段進行了一次為期兩周半的試驗。
試驗的第一項，他們用大數(shù)據(jù)外加特有的數(shù)學(xué)模型，分析出來當日股市的“反常股票”，就是按照正常的股票收益理論，應(yīng)該上漲卻在下跌的股票，然后進行一定規(guī)模的試探，比如多頻率小數(shù)量的交易。一旦股市的反饋觸發(fā)數(shù)學(xué)模型里達到的某個閥值，就開始開始大規(guī)模的快速交易...